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课程名字：自考《1002证券投资基金管理学》教材基础精讲课程讲义【笔记】
依据教材版本：
教材名称：证券投资基金管理学
教材主编：何孝星
出 版 社：东北财经大学出版社
版次：2004
课程目录：
前 言 5
第一章 绪论 7
1.1 证券投资基金的概念与特点 7
1.2 证券投资基金的发展综述 9
1.3 证券投资基金的基本关系体系 10
第二章 证券投资基金的类型 11
2.1 按组织形式分类的证券投资基金 12
2.2 按可否赎回分类的证券投资基金 13
2.3 按投资风格分类的证券投资基金 14
2.4 按投资对象分类的证券投资基金 15
2.5 按其他形式分类的证券投资基金 15
2.6 我国证券投资基金的类型 17
第三章 证券投资基金的功能和作用 17
学习目的与要求 17
考核知识点与考核目标 17
目录 18
3.1 证券投资基金的功能 18
3.1.1 直接融资的功能（重点） 18
3.1.2 19
3.1.3 风险分散的功能（重点） 19
3.2 促进证券市场规范化的作用 20
3.2.1 促进机构投资者的健康成长 20
3.2.2 促进上市公司的规范化建设 20
3.2.3 促进证券市场的规范发展 20
3.3 促进金融市场发展的作用（次重点） 21
3.3.1 促进金融结构的调整 21
3.3.2 促进商业银行的发展 21
3.3.3 降低金融运行风险 21
3.4 22
3.4.1 促进经济结构的合理化调整 22
3.4.2 促进经济体制的市场化转变 22
3.4.3 促进经济的可持续化发展 22
第四章 证券投资基金运行 23
学习目的与要求 23
考核知识点与考核目标 23
目录 24
4.1 证券投资基金发行 24
4.1.1 证券投资基金发行管理制度（次重点） 24
4.1.2 封闭式基金的发行 25
4.1.3 开放式基金的发行 25
4.2 证券投资基金上市与交易 26
4.2.1 封闭式基金的上市与交易（次重点） 27
4.2.2 开放式基金的申购与赎回（次重点） 27
4.3 证券投资基金终止与清算 30
4.3.1 封闭式基金的变更与终止 30
4.3.2 开放式基金的终止 31
4.3.3 证券投资基金的清算 31
第五章 证券投资基金投资管理概述 31
5.1 基金投资管理的过程与原则 32
5.1.1 证券投资基金投资管理的过程（重点） 32
5.1.2 证券投资基金投资管理的原则（重点） 33
5.1.3 证券投资基金的投资决策机制 34
5.2 基金的投资范围与投资限制 34
5.2.1 证券投资基金的投资范围（次重点） 34
5.2.2 证券投资基金的投资限制（次重点） 35
5.3 证券投资基金的投资目标 35
5.3.1 基金投资目标的构成要素 35
5.3.2 我国基金投资目标的分类 35
5.3.3 美国基金投资目标简介 36
第六章 证券投资基金资产配置 36
6.1 证券投资基金资产配置概述 37
6.1.1 资产配置的概念与类型（重点） 37
6.1.2 37
6.1.3 资产配置的过程（次重点） 38
6.1.4 资产配置的基本方法（次重点） 38
6.2 证券投资基金战略性资产配置 39
6.2.1 战略性资产配置的基本要素（次重点） 39
6.2.2 投资者效用函数的估计（重点） 40
6.2.3 资产配置优化模型（重点） 40
6.3 证券投资基金动态资产配置 41
6.3.1 买入并持有策略 41
6.3.2 恒定组合策略 42
6.3.3 投资组合保险策略（次重点） 42
6.3.4 买入并持有策略、恒定组合策略、投资组合保险策略比较（次重点） 43
6.4 证券投资基金战术性资产配置 44
6.4.1 战术性资产配置的概念（次重点） 44
6.4.2 战术性资产配置的特点（重点） 44
6.4.3 战术性资产配置的理论基础（次重点） 44
6.4.4 战术性资产配置与战略性资产配置的比较（重点） 45
第七章 证券投资基金股票投资管理 45
7.1 股票投资管理概述 46
7.1.1 积极型管理与消极型管理（次重点） 46
7.1.2 股票投资管理的过程（次重点） 47
7.1.3 积极和消极管理的基金表现（次重点） 47
7.1.4 我国证券投资基金股票投资管理策略（次重点） 47
7.2 积极型股票投资管理 48
7.2.1 "自上而下"与"自下而上" 48
7.2.2 积极型股票投资管理的主要类型（次重点） 48
7.3 消极型股票投资管理 50
7.3.1 消极型股票投资策略概述（重点） 50
7.3.2 股票指数法 51
7.3.3 加强指数法 51
第八章 证券投资基金债券投资管理 52
8.1 债券与债券市场概述 52
8.1.1 债券的概念与特点（重点） 52
8.1.2 我国债券市场概况 53
8.2 债券收益率与风险的度量 54
8.2.1 债券收益率的度量（重点） 54
8.2.2 债券市场风险的度量（重点） 55
8.3 债券投资管理的方法 58
8.3.1 被动型债券投资管理（次重点） 58
8.3.2 主动型债券投资管理（重点） 59
第九章 证券投资基金投资组合管理 61
9.1 投资组合管理理论概述 61
9.2 资本资产定价模型 63
9.3 基金投资组合管理 69
9.4 基金投资组合绩效评估 70
第十章 证券投资基金运营管理概述 71
10.1 证券投资基金的当事人 72
10.2 证券投资基金运营的组织结构 74
10.3 证券投资基金内控制度 75
10.4 证券投资基金保密制度 77
第十一章 证券投资基金财务管理 77
11.1 证券投资基金财务会计概述 78
11.1.1 基金会计的目标与前提（次重点） 78
11.1.2 基金资产、负债和所有者权益（次重点） 79
11.1.3 基金收入、费用和利润（次重点） 80
11.2 证券投资基金财务报告 80
11.2.1 基金财务报告编报的总体要求 81
11.2.2 基金资产负债表 81
11.2.3 基金经营业绩表 81
11.2.4 基金收益分配表 82
11.2.5 基金净值变动表 82
11.2.6 基金资产净值周报表 82
11.3 证券投资基金的税收 82
11.3.1 美国的基金税收 82
11.3.2 英国的基金税收 83
11.3.3 我国的基金税收 83
第十二章 证券投资基金风险管理 84
12.1 证券投资基金风险管理概述 84
12.2 股票价格波动风险及其度量 87
12.3 证券投资基金的风险管理方法 88
12.4 证券投资基金的适度规模 89
第十三章 证券投资基金营销管理 90
学习目的与要求 90
考核知识点与考核目标 90
目 录 90
13.1 证券投资基金的客户研究 90
13.2 证券投资基金的销售与市场服务 92
13.3 证券投资基金的费率设置 93
第十四章 基金业绩评价与基金选择 95
学习目的与要求 95
考核知识点与考核目标 95
目 录 96
14.1 基金业绩与业绩比较基准 96
14.2 证券投资基金管理能力评价 97
14.3 基金选择的结构指标 99
第十五章 证券投资基金监管 101
学习目的与要求 101
考核知识点与考核目标 101
目 录 101
15.1 证券投资基金监管概述 101
15.2 证券投资基金监管的目标、原则、对象和方式 102
15.3 我国证券投资基金监管的主要内容 103
第十六章 证券投资基金监管国际比较 104
16.1 证券投资基金监管法律体系的国际比较 105
16.2 证券投资基金监管体制的国际比较 106
16.3 美国对投资公司和投资顾问的监管 109
第十七章 各国和地区证券投资基金发展趋势 109
17.1 欧美证券投资基金的发展趋势 109
17.2 亚洲证券投资基金的发展趋势 110
17.3 各国证券投资基金业发展的比较 111
第十八章 我国证券投资基金发展历程与展望 113
18.1 我国证券投资基金的发展历程 113
18.2 我国证券投资基金的外部环境展望 114
18.3 我国证券投资基金运行模式展望 115
